富裕配成交活跃度整体上升

　　9月2日，沪深两市震荡下行富裕配，全天成交28749亿元。四大指数多数下跌，上证50指数涨0.48%，沪深300指数跌0.74%，中证500指数跌2.09%，中证1000指数跌2.50%。

　　当日，期权市场成交活跃度整体上升，持仓量也全面提升。具体到品种上，上证50ETF期权成交量为1377006张，持仓量为1544760张，成交额为7.83亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1592831张，持仓量为1313374张，成交额为12.56亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2438828张，持仓量为1313050张，成交额为30.16亿元；华夏科创50ETF期权成交量为2148468张，持仓量为2127426张，成交额为12.48亿元；易方达科创50ETF期权成交量为473206张，持仓量为609102张，成交额为2.65亿元；创业板ETF期权成交量为2877941张，持仓量为1704101张，成交额为25.14亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为277320张，持仓量为299727张，成交额为2.18亿元；深交所中证500ETF期权成交量为489574张，持仓量为417608张，成交额为2.57亿元；深证100ETF期权成交量为238410张，持仓量为163287张，成交额为1.09亿元；沪深300股指期权成交量为190855张，持仓量为223040张，成交额为16.89亿元；中证1000股指期权成交量为389199张，持仓量为339773张，成交额为53.92亿元；上证50股指期权成交量为69594张，持仓量为93166张，成交额为4.16亿元。

　　各品种期权标的走高，期权隐含波动率整体处于年内高位。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.2175，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.2136，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2564，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.467，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.4724，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.4022，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.2331，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.3058，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3467，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.2067，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2746，上证50股指期权加权隐含波动率为0.2204。

　　9月2日，沪深两市有所回落，避险情绪升温，个股跌多涨少，权重逆势护盘。期权市场上，成交活跃度延续高位，持仓量全线增加，各品种期权隐含波动率走高，整体处于年内高位，市场情绪偏谨慎。操作上，市场波动加大，可关注波动率相关策略，卖方则要注意尾部风险管理，个人交易者可关注买方策略。中期来看，沪深两市有望震荡走高，可构建远月合成多头组合，也可滚动卖出看跌期权。

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